Adtraction

måndag 27 februari 2017

Kvantitativ trading - Februari 2017

Jag skrev min första artikel om kvantitativ trading under Januari månad. Nu är Februari månad snart slut, så nu är det dags att titta lite på utfallet under senaste månaden, för den strategi som jag nu utvärderar i skarp handel :

Avkastning för YE-strategin, utan hävstång.
Jag kan bara konstatera att det går bra nu, riktigt bra. Utfallet är bättre än mina förväntningar, och senaste månaden genererade ytterligare 6,8 procentenheters avkastning. Följande affärer exekverades via den här strategin:


Om vi tittar på nyckeltalen, så ser de också bra ut, nästan för bra:


Det gäller att påminna sig om att marknaden har uppvisat helt idealiska förhållanden senaste tiden.

4 kommentarer :

  1. Hej! Intressant. Du skrev lite om hur du arbetar med analysen i det förra inlägget. Kan du skriva lite mer? Hur krävande är beräkningarna, kräver det mer än en normal laptop klarar utan att ta allt för lång tid? Vad använder du för data, var hämtar du den? Något språk du finner speciellt lämpligt för att implementera detta? Vilket använder du?

    Tack!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Att trada är inte rocket science, även om det blir enklare för en ingenjör (vore riktigt svårt om du saknar sinne för siffror). Hur mycket datorkraft som krävs beror på i vilken tidshorisont du rör sig. Jag har valt en tidshorisont där jag inte konkurrerar med HFT, således krävs inte gigantisk datorkraft, även om hastighetskrav finns. Jag skulle vilja påstå att andra saker är betydligt viktigare, så som förståelse för marknadens sätt att fungera, din egen och andras psykologi mm. Bra kvalitet på historisk data är givetvis viktigt, jag har databaser som sträcker sig tillbaks till 90-talet, inklusive intradag. Du kan använda vilket språk du vill, men idag finns redan paket att köpa som tar dig en lång väg. Att trada framgångsrikt kräver inte en "superhemlig formel", det är det andra som är avgörande. Mvh

      Radera
    2. Har du tips på var man får tag på sådan data?

      Radera
    3. Ja, det är bara att googla eller ringa runt lite. TradeNode är ett.

      Radera