Adtraction

söndag 31 december 2017

Kvantitativ trading - Dec 2017

Innehåller reklam och annonslänkar.

December är slut, dags att titta på den strategi jag brukar skriva om på bloggen. Den här strategin började som en idé jag fick en dag, och tanken var att skriva om utfallet i takt med att edgen verifierades i faktisk autotrading (stadiet efter backtest). Eftersom det bygger på en observation jag gjort kring marknadens natur, så var jag rätt säker på att det borde bli ett positiv utfall. Jag kommer dock förmodligen publicera mer sällan om just detta framöver.

YE-strategin, utan hävstång.

Senaste månaden genererade 1 procentenhets realiserad avkastning. En av affärerna resulterade i en ovanligt hög förlust den här månaden, vid en vinstvarning.


Om vi tittar på nyckeltalen, och utfall, så ser det ut enligt de förväntningar jag hade vid årets ingång baserat på monte-carlo simulering.     

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar