För inte så länge sedan frågade mig någon hur det kom sig att jag både investerar i bolag tämligen långsiktigt samt handlar mer kortsiktigt, innebär inte det en direkt motsägelse, bör man inte välja antingen det ena eller det andra?
För min del är anledningen rätt enkel, jag tror man måste välja något som passar en själv och ens förutsättningar. Jag har själv en bakgrund som civilingenjör samt utbildning inom ekonomi. Därmed var det inga konstigheter för mig att sätta mig in i fundamental analys och utifrån det förstå vad som driver värderingar på lång sikt. Däremot skulle det aldrig falla mig in att handla på fundamenta på kort sikt, då jag anser att det finns en inbyggd motsättning i det, oavsett att banker och mäklare råder exakt så för att dra in avgifter.
För ganska många år sedan blev jag sedan introducerad till systematisk
handel, eller algoritmisk handel som man också kan benämna det. Det innebär att utifrån fastställda och därmed programmerbara regler exekvera köp- och säljorder. Det innebär en stor tidsmässig fördel eftersom jag då slipper analysera marknaden manuellt. Det arbete som krävs är istället relaterat till research, implementering och halvårsvis uppföljning. Denna typ av handel passar min bakgrund bra och jag fattade därmed tycke för dess principer. Syftet är för min del att skapa ett löpande kassaflöde till portföljen.
Vissa hävdar att det innebär en fördel att inte låta känslorna styra då det är datorn som exekverar och att det därmed är enklare att uppnå framgång. Det förenklade resonemanget har jag aldrig förstått. Det är i slutänden dina pengar som riskeras och när det går emot så är det enkelt att ifrågasätta allt man gör vid en viss gräns. Förluster påverkar dig alltid mentalt. Det är fortfarande så att 9 av 10 personer som bedriver kortsiktig handel kommer att förlora pengar på verksamheten. Det som skiljer de som når framgång från övriga är att de har intresset och uthålligheten som krävs för att lära sig och härda ut under läroperioden. Det är en hög tröskel till uthållig lönsamhet. Om jag minns rätt så förlorade jag själv runt etthundratusen kronor under det första året av algoritmisk handel. Det var inte kul och det var nära jag jag upp. Jag drog sedan ned risken, lärde mig av misstagen och fortsatte envetet förbättra successivt och skaffa mer kunskap. Efter ytterligare tid nådde jag break even och sedan lönsamhet.
Det finns idag ett stort utbud av mjukvaror för att möjliggöra algohandel. Några av de jag varit i kontakt med genom åren är t.ex. Ninjatrader, Amibroker, Tradestation, MetaTrader och ProRealTime. De ligger alla i olika prisklasser och skiljer sig åt på olika vis. En del är bundna till vissa mäklare och andra inte. Sedan ganska många år använder jag nu Autostock. Det är lite kul att ett svenskt bolag har skapat en så pass bra plattform och erbjudande. De erbjuder även en bra support som är tillgänglig veckans alla dagar.
Har du själv handlat via algoritmer eller funderar du på det?
Håller helt med i resonemanget att inte låta känslor styra, i synnerhet ifall det är trading man sysslar med (vilket jag inte gör).
SvaraRaderaDu har inte funderat på att koda ihop en egen lösning med t.ex. PyTorch, Tensorflow eller SciPy + Avanza API?
Varför i hela fridens namn skulle jag lägga energi på något som det redan finns kraftfull mjukvara till? Att uppfinna hjulet är inget jag lägger min begränsade tid och energi på. Jag försöker lägga den på det som tillför värde :)
RaderaTack för kommentaren.
Kan tänka mig två anledningar:
SvaraRadera1. Ett personligt intresse inom programmering, numeriska metoder, maskininlärning, algohandel, etc.
2. Ökad avkastning - vilket kräver både intresse och kompetens inom anledning 1.
Det är ju så att även jag har begränsat med tid i livet. Då måste jag lägga energin där det ger avkastning om jag vill tjäna pengar. Den plattform jag idag nyttjar är som sagt var mycket slagkraftig, annars hade jag inte haft den. Med det sagt så är inte tekniken det avgörande för framgångsrik handel, jag slåss inte mot hft utan väljer mina strider. Mitt intresse är inte heller teknik för teknikens skull.
RaderaMed ovan sagt så är det alltså själva handeln i sig och algos som intresserar mig, och att göra det tidseffektivt och lönsamt. Då kan jag inte göra även allt övrigt själv, för det vore mer än en heltidssyssla.
RaderaHej! Jag har precis tecknat upp mig på ett provabb på AutoStock då det verkar vara en ganska aktiv community. Men efter ett par veckor har jag ont i hjärnan av det minst sagt udda UI:t. Som gammal programmerare får jag flashbacks till Visual Basic a la 1995... Allt i en enda röra och helt omöjligt att få nån överblick/struktur. Hur upplevde du inlärningsprocessen, tog det lång tid? Just nu tvekar jag om jag kommer kunna överse med gröten. Var Ninjatrader/Metastock mfl enklare? Eller varför bytte du?
SvaraRaderaJag har varit kund där i 8 år tror jag och jag kan väl säga att även jag tyckte det var rörigt i början. Så fungerar det mesta när man ska lära sig något nytt. Man måste fråga sig själv ärligt: har jag uthålligheten för att ägna mig åt detta, eller inte? Trading kommer pröva dig som få ting gör och glöm aldrig att 9 av 10 ger upp innan de vet vad framgång är. Vi pratar år.
RaderaSedan anser inte jag att trading går ut på att skriva
den längsta och mest avancerade koden. Oftast är det tvärtom, dvs enkelhet vinner. Dvs du behöver inte något annat än ett högnivåspråk. Jag har själv provat handel på många metoder och faktiskt ännu inte funnit något jag inte kan implementera i Autotrader.
Detta är ett av de mer kraftfulla mjukvaror jag känner till för privatpersoner. Alternativet är att du bygger något eget från grunden via api till ngn mäklare. Men, då kanske du ska startat ett mjukvarubolag istället för att handla aktier?
Ja jag ska kanske förklara att jag jobbat i branschen sen sen sent 80-tal. Bl.a byggt Click Trade på OM som det hette då. Så jag är rätt van med såna här system. Svårigheten med AutoStock är inte enligt mig själva handeln/algoritmerna, utan att förstå hur applikationen fungerar. Hur man kan få en översikt över vad man har konfigurerat, samt hur workflowet ser ut. Än så länge har det varit en frustrerande process. Bra programvaror lägger inte så här mycket hinder i vägen. Själva handeln och tradingalgos har jag totalkoll på, jag ville egentligen bara använda AS till att förenkla det dagliga handhavandet. Till idag har jag gjort mina system själv, men jag vill ha tillgång till scripten och en del funktioner i AS som tar för lång tid att utveckla själv. Men just nu känns det som jag försöker skruva med en hammare.
RaderaOk. Ja, det blir nog rörigt om man försöker läsa enbart manualer på egen hand. Där finns förbättringspotential anser jag. Men säg de leverantörer som verkligen är duktiga på skriva bra manualer? Bättre att betala för någon kurs där man under handledning går igenom allt och det finns möjligheter att ställa alla typer av frågor. Det är värt pengarna anser jag. Men därefter följer mycket egentid för att verkligen få det att fungera likväl. Du tycks ju ha rätt förutsättningar annars, om du ger det viss tid. Tveka inte att kontakta Rikard på Autostock. Han är duktig, trevlig och kan svara på alla frågor du har.
Radera