Just nu har en av mina strategier noterat sin längsta uppmätta tid i draw down på 57 handelsdagar. Det är naturligtvis något frustrerande när det händer. Som synes ovan så har det dock noterats nästan lika långa perioder tidigare år. Det är dock inte fråga om någon särskilt djup draw down ännu, så ur det perspektivet är den inom förväntningarna. En plott av utfallsgrafen påvisar också att strategin karaktäriseras av stegvisa perioder då den tenderar att gå mer sidledes. Det är i en sådan vi är just nu, då strategin trivs som bäst i ett mer högvolatilt handelsklimat. Därmed kan den förväntas komplettera min övriga portfölj tämligen väl. Därför hanterar jag det, än så länge, genom att se till att vara tillräckligt väl diversifierad när det kommer till antalet olika handelsmetoder som är satta i spel. Utifrån stora talens lag är det med tiden möjligt att fatta ett mer faktaunderbyggt beslut avseende strategins edge, dvs om det skulle komma till ett läge då den bör tas ur bruk.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar