![]() |
Avkastning för YE-strategin, utan hävstång. |
Om vi tittar på nyckeltalen, så ser de också bra ut, nästan för bra:
Det gäller att påminna sig om att marknaden har uppvisat helt idealiska förhållanden senaste tiden.
Följ min väg till ekonomiskt oberoende, ett liv i frihet. En blogg om investeringar i aktier och andra tillgångsslag, aktiehandel, privatekonomi, samhälle.
![]() |
Avkastning för YE-strategin, utan hävstång. |
Hej! Intressant. Du skrev lite om hur du arbetar med analysen i det förra inlägget. Kan du skriva lite mer? Hur krävande är beräkningarna, kräver det mer än en normal laptop klarar utan att ta allt för lång tid? Vad använder du för data, var hämtar du den? Något språk du finner speciellt lämpligt för att implementera detta? Vilket använder du?
SvaraRaderaTack!
Att trada är inte rocket science, även om det blir enklare för en ingenjör (vore riktigt svårt om du saknar sinne för siffror). Hur mycket datorkraft som krävs beror på i vilken tidshorisont du rör sig. Jag har valt en tidshorisont där jag inte konkurrerar med HFT, således krävs inte gigantisk datorkraft, även om hastighetskrav finns. Jag skulle vilja påstå att andra saker är betydligt viktigare, så som förståelse för marknadens sätt att fungera, din egen och andras psykologi mm. Bra kvalitet på historisk data är givetvis viktigt, jag har databaser som sträcker sig tillbaks till 90-talet, inklusive intradag. Du kan använda vilket språk du vill, men idag finns redan paket att köpa som tar dig en lång väg. Att trada framgångsrikt kräver inte en "superhemlig formel", det är det andra som är avgörande. Mvh
RaderaHar du tips på var man får tag på sådan data?
RaderaJa, det är bara att googla eller ringa runt lite. TradeNode är ett.
Radera