Adtraction

onsdag 3 maj 2017

Monte carlo analys

Ponera att du vet det teoretiska eller det historiska väntevärdet för ditt tradingsystem. Vad kan då egentligen hända när du börjar handla? Hur många förluster i rad kan inträffa? Hur många förluster bör du får i rad i genomsnitt? Det här är frågor var och en bör reflektera över, som en del av positionshanteringen.

Jag använder monte carlo simulering för att studera ovan typ av frågor innan jag nyttjar en strategi.
Verktyget simulerar en serie affärer, ett stort antal gånger, för att erhålla en framtida resultat-fördelning.

   
Ovan analys är värdefull, när man sätter sina förväntningar på strategin i fråga. Det är högst värdefullt att veta t.ex. hur många förluster i rad som kan väntas, då man funderar igenom hur mycket risk som ska tas per affär. Förluster har en tendens att komma i kluster, och det gäller då att inte ta så hög risk att man ruineras, och speciellt viktigt är att ens psyke kan hantera situationen när detta ofrånkomligen inträffar i varje system.


------------------------------
20% på alla knivar och knivset (adlink):
Cervera

Cervera är idag ett av Sveriges största varumärken för kök, inredning och servering.



3 kommentarer :

  1. Får jag fråga hur du modellerar dina sannolikheter för din Monte Carlo analys? Måste du inte då ge varje investering en sannolikhet att misslyckas? Och gör du detta beroende på vissa nyckeltal eller vad?

    SvaraRadera
    Svar
    1. När man har konstruerat ett system, så följer alla affärerna ett strikt regelverk, inga beslut tas därmed godtyckligt av datorn eller människa. Ut faller sannolikheter, vilka sedan nyttjas i simuleringen, och det verifieras även i walk forward test.

      Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera